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Neuauflage – jetzt auch als Online-Version - Workshopreihe "BASEL IV"...jetzt anmelden!

In unserem Auftakt-Workshop erfahren Sie bereits viele Details aus Praxis und Theorie zu den Neuerungen. Vertiefendere Aspekte und Beispiele erhalten Sie in den sich anschließenden drei Workshops zu den Themen Kreditrisiko, Marktrisiko und Kontrahentenrisiko.

Säule 1 und Säule 2 wachsen immer weiter zusammen: den Abschluss der Reihe krönt der Tages-Workshop mit praxisnahen Ideen zur Umsetzung des Zusammenspiels von Säule 1 und Säule 2!

Details finden Sie im nachfolgenden Flyer. Nutzen Sie die Chance zur Diskussion und fachlichen Austauschs.

Zum Flyer(PDF)

Neuerungen der CRR für Kontrahenten- und Marktrisiken
- SA-CCR & FRTB - 1 PLUS i unterstützt Sie gerne!.

Mit der Finalisierung und Veröffentlichung der CRR II im Amtsblatt der Europäischen Union sind insbesondere die Baseler Regelungen des „Standard Approach for Counterparty Credit Risk“ und des „Fundamental Review of the Trading Book“ im Wesentlichen in europäisches Recht umgesetzt worden. Zur Erfüllung der neuen Regeln zur Bestimmung der derivativen Exposures und der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die mit hohen fachlichen und informationstechnischen Herausforderungen verbunden sind, verbleibt den Instituten nur noch wenig Zeit.
1 PLUS i verfügt über eine umfangreiche und langjährige Erfahrung in den Bereichen des Kontrahenten- bzw. Marktrisikos und unterstützt Sie gerne bei diesen Projekten. Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer-SA-CCR (PDF)

Flyer-FRTB (PDF)

REGULIERUNGS- UND RISIKOMANAGEMENTANSÄTZE FÜR FINTECHS

Um Sie umfangreich auf die regulatorischen Anforderungen sowie Implikationen für das Risikomanagement zu informieren, möchten wir Ihnen die beiden Workshops DAS ABC DER BANKENREGULATORIK sowie DAS ABC DES RISIKOMANAGEMETNS vorstellen. Alle Details finden Sie in diesem Flyer.

Flyer_Fintechs (PDF)

Gestiegene Ansprüche an die interne Revision und wie 1 PLUS i Sie dabei unterstützen kann.

In den Themenfeldern einer ganzheitlichen und modernen Internen Revision, die Sie im beigefügten Flyer skizziert finden, besitzt 1 PLUS i umfangreiche und langjährige Expertise. Wir unterstützen Sie gern – sei es im Rahmen maßgeschneiderter Gap-Analysen Ihrer eingesetzten Methoden und Prozesse oder bei der Überprüfung, Erstellung und Durchführung Ihres risikoorientierten Prüfungsplans. - Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer_Revision (PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
description: 
Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
SUSTAINABLE FINANCE - NACHHALTIGKEITSANFORDERUNGEN IN DER FINANZINDUSTRIE
Hendryk
Braun
,
Justus
Abs
16.08.2109
Kaum vergeht ein Tag, an dem das Thema Nachhaltigkeit nicht in der Presse zu finden ist. Auch in der Finanzindustrie wird die Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen sowohl bei der Kreditvergabe als auch bei der Emission von Wertpapieren immer wichtiger. Hierbei stellt sich natürlich immer eine Frage: Wo fängt Nachhaltigkeit an und was ist nicht mehr als nachhaltig anzusehen? Erste klare Vorgaben wurden innerhalb des EU-Action Plans definiert. In unserem neusten Fachbeitrag erläutern die Autoren die Inhalte dieses Action Plans und geben Ihnen einen ersten Einblick in die unterschiedlichen Facetten zum Thema Sustainable Finance.
SRB VALUATION DATA SET – ANFORDERUNGEN UND IMPLIKATIONEN FÜR DIE UMSETZUNG IN DER BANK
Raphael
Reinwald
,
Alexander
Kreutz-Peil
29.06.2020
Am 19. Mai 2020 startete das Single Resolution Board (SRB) in Brüssel die bis 30. Juni 2020 befristete Konsultationsphase zu ihrem Valuation Data Set. Ziel dieser Datensammlung ist es, den Banken die Mindestanforderungen an die Datengrundlage zur Durchführung der im Rahmen einer Abwicklung erforderlichen Bewertungen transparent zu machen. Das SRB erwartet hierzu in den Banken noch im Jahr 2020 erhebliche Anstrengungen bei der Durchführung eines Self Assessments, der Kommunikation mit der Abwicklungsbehörde und der Planung eines mehrjährigen Arbeitsprogramms zur Beseitigung eventueller Mängel.
KONSULTATION DER ZUKÜNFTIGEN ÜBERARBEITUNG EU-WEITER STRESSTESTS („EBA-/EZB-STRESSTEST“)
Matthias
Schupp
12.02.2020
Am 22. Januar 2020 veröffentlichte die EBA ein Konsultationspapier, welches potenzielle Weiterentwicklungen der Ausgestaltung und Methodik von EU-weiten Stresstests („EBA-/EZB-STRESSTEST“) thematisiert. Kernstück dieser Weiterentwicklungen ist die Einführung einer zweiten Perspektive auf die Stresstestergebnisse durch die Etablierung eines sogenannten Bank-Legs, welches den aktuell praktizierten constrained Bottom-Up-Ansatz ergänzt (Supervisory-Leg).
NOTIZ: KONSULTATION NETTING-ANZEIGE – EINSPARPOTENZIALE BEI DER EIGENMITTELUNTERLEGUNG
Jens
Krauss
31.01.2020
Am 9. Januar 2020 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Konsultation zum Aufbau eines Formulars zur Anzeige vertraglichen Nettings für Less Significant Institutions (LSIs). In dieser Notiz möchten wir Ihnen den Aufbau des Formulars näher bringen und die Auswirkungen von vertraglichen Aufrechnungsvereinbarungen für die Eigenmittelunterlegung anhand eines vereinfachten Rechenbeispiels für die Marktbewertungsmethode sowie den zukünftigen Standardansatz für das Kontrahentenausfallrisiko (SA-CCR) illustrieren.
NEUE REGELUNGEN ZUR ERMITTLUNG DER PAUSCHALWERTBERICHTIGUNGEN: IDW ERS BFA 7
Dr. Walter
Gruber
28.01.2020
Der Bankenfachausschuss (BFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat am 28. November 2018 den „Entwurf einer Stellungnahme zur Rechnungslegung: Risikovorsorge für vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte Adressenausfallrisiken im handelsrechtlichen Jahres- und Konzernabschluss von Instituten („Pauschalwertberichtigungen“) (IDW ERS BFA 7)“ erlassen. Dabei wurden Änderungs- und Ergänzungsvorschläge erbeten, die am 7. November 2019 veröffentlicht wurden. Die Regelungen aus der IDW-Stellungnahme sind zwingend erstmals ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden und entsprechend bei der Kapitalplanung zu berücksichtigen, wobei eine vorzeitige Anwendung zulässig ist. Neben den Kreditinstituten sind alle Finanzdienstleistungsinstitute i.S. des § 1 Abs. 1a KWG sowie Institute i.S. des § 1 Abs. 3 ZAG betroffen, soweit hier dem Risiko von Kreditausfällen eine vergleichbare Bedeutung zukommt. Im vorliegenden Fachbeitrag werden die wesentlichen Inhalte der neuen Vorschriften sowie die Kritikpunkte dargestellt. Insb. wird auf Implementierungsmöglichkeiten und kritische Aspekte bei der Umsetzung eingegangen.

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Handbücher

Handbücher

Kommende Seminare

Date: 
23.07.2020
17.12.2020
EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Kontrahentenrisiken
Referent:
Speaker: 
Hendryk Braun
Anbieter:
Date: 
24.07.2020
18.12.2020
Stresstests in Banken
Referent:
Speaker: 
Prof. Dr. Stefan Reitz
Anbieter:

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