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Neues MaRisk-Handbuch ...jetzt vorbestellen!

Die fünfte MaRisk-Novelle wurde im November vergangenen Jahres veröffentlicht. Dazu erscheint im Fritz-Knapp-Verlag das neue Handbuch MaRisk, in dem alle wichtigen und neuen Themen ausführlich behandelt werden: Von der Risikotragfähigkeit über die besonderen Funktionen, die Anpassungsprozesse im AT 8, die Änderungen bei den wesentlichen Risiken und die Auslagerungen bis zur Internen Revision und dem neuen BT 3. Details finden Sie im nachfolgenden Flyer.

Zum Flyer(PDF)

Gestiegene Ansprüche an die intene Revision und wie 1 PLUS i Sie dabei unterstützen kann.

In den Themenfeldern einer ganzheitlichen und modernen Internen Revision, die Sie im beigefügten Flyer skizziert finden, besitzt 1 PLUS i umfangreiche und langjährige Expertise. Wir unterstützen Sie gern – sei es im Rahmen maßgeschneiderter Gap-Analysen Ihrer eingesetzten Methoden und Prozesse oder bei der Überprüfung, Erstellung und Durchführung Ihres risikoorientierten Prüfungsplans. - Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer_Revision (PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
description: 
Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
EBA-Leitlinien zur Säule 2 - IRRBB
Sven
Warnecke
,
Alexander
Kreutz-Peil
27.07.2018
Am vergangenen Donnerstag (19.07.) veröffentlichte die European Banking Authority ein Bündel an Leitlinien zur Stärkung der aufsichtlichen Säule 2. Hierbei handelte es sich um finale Fassungen der überarbeiteten Guidelines für SREP, Stresstest sowie IRRBB. 1 PLUS i informiert Sie in den folgenden Wochen jeweils mit einem kurzen Fachbeitrag über die Inhalte und Änderungen aller drei Leitlinien. Den Beginn machen heute die Vorgaben zum Zinsrisiko des Bankbuches (IRRBB). In der Anlage finden Sie einen Fachbeitrag, welcher die geringen Änderungen im Vergleich zur Konsultationsfassung darstellt sowie bisherige Projekterfahrungen von 1 PLUS i in diesem Themengebiet vorstellt. Gerne stehen wir für Sie für weitere Fragen unverbindlich zur Verfügung. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
ICAAP - DER NEUE LEITFADEN VON BAFIN UND DEUTSCHER BUNDESBANK
Henning
Heuter
,
Dr. Markus
Rose
,
Raphael
Reinwald
11.06.2018
Für jedes Institut stellt die laufende Sicherstellung der Risikotragfähigkeit (RTF) eine unabdingbare Voraussetzung für seine nachhaltige Existenz auf den Finanzmärkten dar. Die internen Prozesse der Institute zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit – ICAAP –stehen darüber hinaus unter besonders intensiver Beobachtung und Prüfung durch die Aufsicht im Rahmen des Supervisory Review and Evaluation Process – SREP. Mit unserem Fachbeitrag wollen wir die neuen Maßstäbe für die Beurteilung der Risikotragfähigkeit vorstellen. Neben den nationalen Vorgaben gehen wir auch vergleichend auf die ICAAP-Grundsätze der EZB ein. Der Fokus liegt dabei auf den neuen Ansätzen: Normative und ökonomische Perspektive. Darüber hinaus betrachten wir die Auswirkungen auf die Stresstest, den vorläufig weiterhin verwendbaren Going Concern und die Steuerungsrelevanz des ICAAP
Neue Anforderungen an Ratingverfahren
Dr. Christian
Stepanek
25.04.2018
Im Zuge der aktuellen Bestrebungen der Aufsichtsbehörden die ungewollte Variabilität der RWAs aus IRB-Modellen zu reduzieren, hat die EBA eine neue Guideline zur Schätzung von PD- und LGD-Modellen veröffentlicht. Die Guideline spezifiziert die regulatorischen Anforderungen der CRR zur Sicherstellung vergleichbarer Vorgehensweisen bei IRB-Modellen. Auch für Nicht-IRB-Institute bietet die Guideline umfangreiche Hinweise hinsichtlich eines Best-Practice für Ratingverfahren. Die Inhalte der neuen Guideline sind bereits Gegenstand der kürzlich durchgeführten TRIM-Prüfungen der EZB. Der beiliegende Beitrag bietet einen Überblick über die Guideline und beinhaltet einen „Wegweiser“ zu einigen besonders relevanten Aspekten.
FACHBEITRAG ZUR KONSULTATION DER MARKTRISIKOREGELN
Jochen
Kayser
,
Thorsten
Gendrisch
29.03.2018
Letzte Woche veröffentlichte der Baseler Ausschuss ein Konsultationspapier zur Änderung der gültigen Marktrisikoregelungen („FRTB“). Wenngleich die bisherige Version aus dem Januar 2016 noch nicht in europäisches Recht umgesetzt ist, werden an dieser Stelle bereits Anpassungen vorgeschlagen. Somit werden die darin geäußerten Überlegungen auch Eingang in die für deutsche Institute relevanten aufsichtlichen Vorgaben haben. Jochen Kayser und Thorsten Gendrisch fassen in dem Ihnen vorliegenden Fachbeitrag die wichtigsten Neuerungen zusammen, so dass Sie eine Grundlage für Diskussionen oder auch eine eigene Beteiligung an der Konsultation, die bis Ende Juni 2018 läuft, erhalten.
VALIDIERUNG UND MODELLRISIKO
Dr. Christian
Stepanek
,
Dr. Walter
Gruber
31.01.2018
Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen zeigen eine deutliche Erhöhung der Anforderungen an die Validierung von Risikomodellen. Durch die 5. MaRisk-Novelle sind die Institute nun dazu verpflichtet eine unabhängige Durchführung der Validierung zu gewährleisten. Aus der aktuellen TRIM-Prüfungspraxis der EZB wird der neue Standard hinsichtlich Umfang und Frequenz von Validierungsmaßnahmen ersichtlich. Alle Anforderungen stehen zudem in engem Zusammenhang mit den Anforderungen an das Model Risk Management im SREP. Herangehensweisen und Zusammenhänge zwischen diesen Themenblöcken werden im beiliegenden Fachbeitrag erläutert.

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Handbücher

Handbücher

Kommende Seminare

Date: 
17.04.2018 bis 18.04.2018
22.08.2018 bis 23.08.2018
25.10.2018 bis 26.10.2018
Meldewesen III – Liquiditätsanforderungen
Referent:
Speaker: 
Henning Scheinder, Tobias Würtenberger
Anbieter:
Date: 
27.08.2018 bis 28.08.2018
Allgemeine Anforderungen an das Liquiditätsrisiko - Risikomessmethoden
Referent:
Speaker: 
Dr. Jochen Klement, Henning Schneider
Anbieter:

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