Die Frage, wie Kreditrisiken sowohl auf kontrahenten- / emittenten- und portfoliospezifischer Ebene quantifiziert und gesteuert werden können, ist einerseits durch die jüngeren Pleiten vor allem im Firmenkundengeschäft der Kreditinstitute und andererseits durch die aktuellen und zukünftigen aufsichtlichen Vorgaben nach MaK und Basel II (siehe auch den Ausbildungsbereich "Aufsichtsrecht") von höchster Aktualität. Weiter stehen den Instituten neue Finanzinstrumente wie verschiedenste Strukturen von Kreditderivaten und Asset Backed Securities zur Verfügung, mit denen der Risikofaktor Bonität explizit gesteuert werden kann.

1 PLUS i verfügt über Spezialisten, die einerseits durch ihre einschlägige Berufserfahrung bei Kreditinstituten und Bankenaufsicht und andererseits durch vielfältige Beratungstätigkeiten in den Bereichen Kreditrisikocontrolling, Kredithandel, Markt und Marktfolge die relevanten Inhalte praxisnah und methodisch fundiert präsentieren können.

Innerhalb des Komplexes "Kreditrisiko" werden neben der Darstellung der neuen Quantifizierungs- und Steuerungstechniken, Risikoklassifizierungsverfahren sowie den notwendigen finanzmathematischen und statistischen Grundlagen auch die neuen Produktarten wie Kreditderivate, ABS, Corporate und Emerging Market Bonds vorgestellt. Daneben wird gezeigt, welche "traditionellen Derivate" im Kreditgeschäft verwendet werden und wie sie bewertet und in die Risikosteuerung integriert werden können.

Eine Auswahl an Seminarthemen: