Innerhalb des Komplexes "Fixed Income", der durch unseren Kooperationspartner, Vienna Portfolio Management AG, durchgeführt wird, werden Sie nicht nur die Risikokomponenten von Fixed Income Instrumenten und das erfolgreiche Management der Zinsänderungsrisiken über Sensitivitätskennzahlen kennenlernen, sondern auch die Fähigkeit besitzen, Rentenportfolios erfolgreich zu strukturieren, zu managen und unterschiedliche Zinsszenarien zu simulieren. Sie werden in der Lage sein, sowohl Zinsprognosen ertragssteigernd umzusetzen, als auch Risiken effizient zu messen und zu begrenzen.

Weiterhin lernen Sie die Funktionsweise von symmetrischen und asymmetrischen Zins-Derivaten wie Forwards, FRA's, EONIA-Swaps, Geld- und Kapitalmarkt-Futures, Swaps, Swaptions, Caps & Floors und deren Einsatzmöglichkeiten für Trading-, Arbitrage- und Hegding-Strategien kennen. Neben diesen Derivaten gibt es eine Vielzahl von Strukturierten Kapitalmarktprodukten, die direkt von den Banken angeboten werden und vermehrt auf kundenspezifische Bedürfnisse ausgerichtet sind. Sie werden das Rüstzeug besitzen diese komplexen Instrumente zu strippen, zu bewerten und darauf aufbauend effizientes Risikomanagement zu betreiben.

Eine Auswahl an Seminarthemen: