2005 - Klassifizierung von Asset-Backed-Securities

Autor: Braun, H.
In: Praktiker-Handbuch Asset-Backed-Securities und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2005

Nach oben

2005 - Praxisorientierte Bepreisung von einfachen und strukturierten Credit-Default-Swaps

Autor: Gruber, W.
In: Praktiker-Handbuch Asset-Backed-Securities und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2005

Nach oben

2005 – Bewertung von First-to-Default-Baskets

Autor: Reitz, S.
In: Praktiker-Handbuch Asset-Backed-Securities und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2005

Nach oben

2005 - Qualitative und quantitative Faktoren bei der Analyse von Asset-Backed-Securities

Autor: Braun, H., Schmidt, D.
In: Praktiker-Handbuch Asset-Backed-Securities und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2005

Nach oben

2005 - Bilanzierung von Kreditderivaten

Autor: Rehbein, R.
In: Praktiker-Handbuch Asset-Backed-Securities und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2005

Nach oben

2005 - Einführungsprozess für Kreditderivate und AB

Autor: Gendrisch, T.
In: Praktiker-Handbuch Asset-Backed-Securities und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2005

Nach oben

2005 - Validierung von Risikomanagementsystemen

Autor: Parchert, R.
In: Praktiker-Handbuch Basel II, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2005

Nach oben

2004 - Die MaK-Statusanalyse als finales Element der MaK-Umsetzung

Autor: Parchert, R., Rehbein, R.
In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Heft Juli 2004

Nach oben

2004 - MaH - Prüfungsschwerpunkte und Prüfungsfeststellungen

Autor: Rehbein, R.
In: Handbuch Neue Bankenaufsichtliche Entwicklungen, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2004

Nach oben

2004 - MaH-Prüfungsfeststellungen hinsichtlich des Risikocontrollings

Autor: Wohlert, D.
In: Handbuch Neue Bankenaufsichtliche Entwicklungen, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2004

Nach oben

2004 - Berücksichtigung interner Geschäfte bei der Ermittlung der Marktrisikoposition im Grundsatz I

Autor: Braun, H., Braun, M., Hammer, K.
In: Handbuch Bankenaufsichtliche Entwicklungen, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2004

Nach oben

2004 - Effiziente Eigenmittelsteuerung in den Marktrisikopositionen des Grundsatz I

Autor: Gruber, W.
In: Handbuch Bankenaufsichtliche Entwicklungen, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2004

Nach oben

2004 - Interne Modelle für die Eigenmittelunterlegung

Autor: Klages, C., Gendrisch, T.
In: Handbuch Bankenaufsichtliche Entwicklungen, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2004

Nach oben

2004 - Integrierte Markt- und Kreditrisikomessung

Autor: Reitz, S.
In: Handbuch Bankenaufsichtliche Entwicklungen, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2004

Nach oben

2003 - Praktische Ermittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten anhand empirischer Erhebungen

Autor: Parchert, R.
In: Handbuch Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2003

Nach oben

2003 - Limitierung - Bestandteil des Berichtswesens der MaK

Autor: Braun, H.
In: Handbuch Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2003

Nach oben

2003 - Der Einführungsprozess der MaK - Unterschiede und Übereinstimmungen mit den Anforderungen der MaH

Autor: Heinrich, M., Gendrisch T.
In: Handbuch Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2003

Nach oben

2003 - Bewertung von Krediten und Kreditderivaten mittels ausfallbasierter Ansätze

Autor: Lorenz, B., Gruber, W.
In: Handbuch Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2003

Nach oben

01/2003 - MaK - Was sich alles ändert

Autor: Jakob, K., Wohlert, D.
In: Gabler Bankmagazin, Januar 2003

Nach oben

01/2003 - Die MaK im Kontext von Basel II, Working-Paper

Autor: Braun, H.
In: vwd: Basel II spezial, 1/2003

Nach oben

2003 - Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft (MaK): Eine große Herausforderung an Kreditinstitute, Software- und Beratungsunternehmen, Working-Paper

Autor: Gruber, W., Parchert, R.
In: Gillardon News, Ausgabe 32, Bretten, 2003

Nach oben

2002 - Mitarbeit im Gerke Börsen Lexikon

Autor: Braun, H., Parchert, R.; Hrsg. Gerke
In: Wolfgang, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2002

Nach oben

2002 - Treasury-Management im Kontext einer modernen Gesamtbanksteuerung

Autor: Parchert, R., Markus, D.
In: Risikomanagement und Risikocontrolling im modernen Treasury-Management, Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart, 2002

Nach oben

12/2002 - Pricing von Junk Bonds sowie Bonds mit ratingspezifischer Verzinsung

Autor: Gruber, W., Lorenz, B.
In: Betriebswirtschaftliche Blätter 12/2002

Nach oben

05/2002 und 06/2002 - Probleme aus der vorzeitigen Rückgabe von Bundesschatzbriefen

Autor: Gendrisch, T., Lorenz, B.
In: Betriebswirtschaftliche Blätter 05/ und 06/2002

Nach oben

2002 - MaK - wesentliche Eckpunkte der neuen Verlautbarung

Autor: Becker, A., Gruber, W.
In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Heft 23/2002

Nach oben

10/2001 - Neue Baseler Prinzipien für das Kreditrisikomanagement

Autor: Jakob, K., Wohlert, D.
In: Betriebswirtschaftliche Blätter, 10/2001

Nach oben

2001 - Asset-Backed-Securities (ABS) - Finanzinnovation zur Diversifikation der Risikostruktur

Autor: Braun, H.
In: Modernes Bondmanagement, 2. Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2001

Nach oben

2001 - Die Komponentenanalyse der Gewinn-/Verlustrechnung bei Aktien und Aktienderivaten

Autor: Gendrisch, T.
In: Handbuch Gesamtbanksteuerung, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2001

Nach oben

2001 - Der Neue-Produkte-/Märkte-Prozess in der Praxis

Autor: Behr, H-J., Kuhnert, M., Heinrich, M., Gendrisch T.
In: Handbuch Gesamtbanksteuerung, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 2001

Nach oben

1999 - Modifizierung der Standardverfahren des Grundsatz I zur Messung von Kreditrisiken

Autor: Gruber, W.
In: Handbuch Kreditrisikomodelle und Kreditderivate, ed. Eller, Gruber, Reif, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 1999

Nach oben

1999 - Die Benchmark zur Messung von Kreditrisiken: JP Morgans Credit Metrics

Autor: Wohlert, D.
In: Handbuch Kreditrisikomodelle und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel-Verlag, 1999

Nach oben

1999 - Generierung von Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven

Autor: Gruber, W.
In: Handbuch Bankenaufsicht und Interne Risikosteuerungsmodelle, ed. Eller, Gruber, Reif, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, 1999

Nach oben

1999 - Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute

Autor: Wohlert, D.
In: Handbuch Bankenaufsicht und Interne Risikosteuerungsmodelle, Schäffer- Poeschel-Verlag, 1999

Nach oben

1998 - No More Bootstrapping

Autor: Gruber, W., Overbeck, L.
In: Finanzmarkt und Portfolio Management, 1998

Nach oben

1996 - Aufbau und Interpolation von Diskontkurven, in: Interne Risikosteuerungsmodelle

Autor: Gruber, W.
In: Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, 1996

Nach oben

1996 - Die Behandlung von derivaten Zinsinstrumenten in der Kapitaladäquanzrichtlinie

Autor: Gruber, W., Raskopf, R.
In: : Handbuch Derivativer Instrumente, ed. Eller, Schäffer-Poeschel-Verlag, Stuttgart, S. 689 ff, 1996

Nach oben

1994 - Wachstumsorientierte Konsum- und Investitionspfade

Autor: Gruber, W.
In: Peter-Lang-Verlag, Frankfurt am Main, 1994

Nach oben

1993 - Do we Live beyond our Means ?

Autor: Hellwig, K., Gruber, W.
In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, ed. Ott, A.E. et al., Tübingen, S. 108 ff., Januar 1993

Nach oben