Elementare Eingangsgrößen für alle quantitativen Betrachtungen des Kreditrisikos sind die Verlustparameter Probability of Default (PD) und Loss Given Default (LGD). Ohne Kenntnis dieser Verlustparameter ist es nicht möglich faire Margen zu kalkulieren oder Kreditrisiken auf unterschiedlichsten Aggregationsebenen zu messen. Den Freiraum, den die MaK in diesem Bereich lassen, können bereits jetzt die Mindestanforderungen an die Erhebung der Verlustparameter gemäß Basel II schließen.

Unser Team hat deshalb alle Anforderungen für die interne Erhebung von Verlustparametern zusammengetragen und ein Modell entwickelt, auf dessen Basis wir Sie gern bei der Implementierung eines Systems zur internen Messung von ratingbasierten Ausfall- und Übergangswahrscheinlichkeiten und Ausfallquoten unterstützen. Unsere Systematik ermöglicht Ihnen hierbei selbstverständlich die Ermittlung von mehrperiodigen Ausfallstrukturkurven.