Die Steuerung des ökonomischen und aufsichtlichen Kapitals steht auf Grund der knappen Ressource aktuell im Fokus vieler Aktivitäten und interner Projekte der Kreditinstitute. Für die Ableitung einer Risikotragfähigkeit und die Begrenzung der verschiedenen Risiken aus Gesamtbanksicht, sollten adäquate Limite gewählt werden, die das Eigenkapital als Ausgangsbasis verwenden. In diesem Zusammenhang genügt es nicht, sich ausschließlich auf die Marktpreisrisiken zu konzentrieren.

Vielmehr sollten auch operationelle Risiken, Adressenausfallrisiken und ggf. Liquiditätsrisiken in die Betrachtung einbezogen werden. Neben der Wahl geeigneter Limite ist zu definieren, welche Risiken und in welcher Form diese den Limiten gegenübergestellt werden sollen. Die Quantifizierungsmodelle zielen im Marktrisikobereich auf VaR-Standards (z.B. Historische Simulation, Monte-Carlo Simulation) ab, während für die Adressrisken im finalen Stadium CVaR-Ansätze (Credit-Value-at-Risk) oder einfache bilaterale Modelle umgesetzt werden können.