Der Grundsatz II stellt lediglich die Mindestanforderungen zur Liquiditätssteuerung dar. In Analogie zu den etablierten Risikoquantifizierungsmethoden im Marktrisikobereich haben sich auch Ansätze zur Steuerung der Liquidität über VaR-Modelle entwickelt. Diese ermöglichen es insbesondere das Thema teurerer Refinanzierungskosten zu berücksichtigen.

Insbesondere im Rahmen der Überlegungen zu Basel II oder z.B. des Wegfalls der Gewährträgerhaftung wird das eigene Rating maßgeblich auf die Höhe der Refinanzierungslinien und die dafür zu zahlenden Risikoaufschläge wirken, die wiederum in enger Verbindung mit der eigenen Liquidationssituation stehen. Um diesen möglichen Risikofeldern bereits heute entgegenzuwirken werden verschiedene Produkte eingesetzt, die sowohl eine ausreichende kurzfristige als auch längerfristige Liquidität sicherstellen.