Eine grundlegende Voraussetzung für eine effiziente und kapitalschonende Eigenmittelsteuerung ist die sowohl risikoadäquate als auch Grundsatz I-konforme Behandlung von Finanzprodukten. Sehr oft ist eine inkonsistente Quantifizierung der Risiken anhand der internen Risikomessung einerseits und der im Rahmen der Eigenmittelunterlegung mittels der Standardverfahren des Grundsatzes I ermittelten Anrechnungsbeträge andererseits festzustellen. Das Problem besteht in der Regel darin, dass die Produkte im Rahmen der Risikoaktiva und der Marktrisikopositionen falsch erfasst werden, was zu einer inadäquaten und häufig zu hohen Eigenmittelunterlegung führt.

Im Rahmen der Beratungsleistung wird überprüft, inwieweit die Strippingsystematik (Produktzerlegung) adäquat gewählt ist, die Anrechnungsbeträge richtig ermittelt werden und die einzelnen Komponenten den richtigen Risikokategorien zugeordnet werden. Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der Analyse, inwieweit aufsichtlich zulässige Auslegungsmöglichkeiten "eigenkapitaloptimal" ausgenutzt werden. Basierend auf den erhobenen Prüfungsergebnissen wird eine adäquate Stripping- und Berechnungssystematik für die Produkte im Handels- und Anlagebuch implementiert.