Diese Beratungsleistung richtet sich an Banken, welche ihre Eigenmittelunterlegung zukünftig nach den Methoden eines der beiden Internal Rating Based Approaches (IRB) von Basel II ermitteln werden. Wir unterstützen Sie bei der adäquaten Umsetzung der einzelnen Optionen des IRB-Ansatzes im Basis- und fortgeschrittenen Ansatz. Neben den einzelnen Bonitätsgewichtungsfunktionen in den verschiedenen Forderungsklassen, die in Basel II definiert sind, werden die Möglichkeiten der Kreditrisiko-Minderungstechniken (Risk Mitigation) genutzt. In diesem Zusammenhang wird das Institut bei der Erhebung der aufsichtlichen Parameter (PD, LGD, M, U, EaD) unterstützt.

Die Anforderungen an andere Risikokategorien, wie die Erfassung von operationalen Risiken und der Zinsänderungsrisiken des Bankbuches werden umgesetzt. Darüber hinaus wird Ihr Haus bei den beiden anderen Säulen - aufsichtliches Überprüfungsverfahren und Marktdisziplin - unterstützt. Soweit Auslegungsfragen und Auslegungsmöglichkeiten bestehen werden diese möglichst eigenmittelschonend umgesetzt.