Bedingt durch bankaufsichtliche Vorgaben (MaH, Grundsatz I, Baseler Marktrisikopapier) stand in der jüngeren Vergangenheit die Frage nach geeigneten Verfahren der Marktrisikosteuerung im Zentrum des Interesses. Der neue Baseler Eigenkapitalakkord ("Basel II") und die absehbaren Umsetzungen in nationales Recht sowie die Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft richten nun den Focus auf den Kreditrisikobereich. Dadurch erhält die Frage, wie Kreditrisiken auf kontrahenten- / emittenten- sowie portfoliospezifischer Ebene geeignet gemessen werden können, zunehmend Gewicht.

Im Rahmen dieser Beratungsleistung wird eine "state-of-the-art"-Kreditrisikosteuerung und Limitierung in Ihrem Institut implementiert. Gleichzeitig werden die notwendigen Inputparameter (Transitionsmatrizen, PD- und LGD-Strukturen, Exposures, Assetvolatilitäten und -korrelationen) erhoben und die Kreditrisikomessverfahren geeignet kalibriert.