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Neuer Fachbeitrag

"Ermittlung von Risikokonzentrationen im klassischen Kundenkreditgeschäft"

Der Artikel, geschrieben von unserem Gastautor Sven Fischer, beschreibt Verfahren zur Beurteilung von Risikokonzentrationen im Kreditgeschäft. Neben qualitativen Abgrenzungskriterien werden quantitative Verfahren zur Beurteilung von Risikokonzentrationen vorgestellt. Im Artikel wird ein Spektrum unterschiedlich komplexer Methoden zur Definition von Risikokonzentrationen gezeigt. Die vorgestellten Werkzeuge schaffen die Voraussetzung für eine, der Komplexität des betrachteten Portfolios angemessene Steuerung von Risikokonzentrationen.

Fachbeitrag Konzentrationsrisiko (pdf ca. 130 KB)

Erste Ergebnisse des Baseler Ausschusses zur Überarbeitung des Basel II-Regelwerks

Eine kurze Zusammenfassung von Dierk Heesch lesen Sie hier:

Basler Ausschuss aktuell (pdf ca. 80 KB)

Neuer Fachbeitrag von Ivo Pelzmann und Hendryk Braun

"Optimierung Front-Office Systemlandschaft"

Die Autoren beschäftigten sich mit der Fragestellung der Optimierung der Front-Office Systemlandschaft. Ziel ist es mit geeigneten Problemstellungen zu hinterfagen, wie das institutsindividuelle Set-up idealtypisch aussehen kann.

Fachbeitrag FO-Systeme (pdf ca. 83KB)

1 PLUS i unterstützt Sie im Diskussionsprozess bei den o.g. Fragestellungen. Sowohl bei der Eruierung der für Sie optimalen Systemarchitektur als auch entsprechenden Migrationsprojekten helfen wir Ihnen gern.

Umfangreiche MaRisk-Novelle seit 14. August 2009

Am 14. August hat die BaFin nach einer intensiven Konsultationsphase eine MaRisk-Novelle veröffentlicht, in der die Lehren aus der Finanzkrise eingearbeitet sind. Es findet sich eine Vielzahl von Änderungen mit Schwerpunkten bei Vergütungssystemen, Risikokonzentrationen, Stresstests, Liquiditätsrisiken und der Gruppensteuerung. Gerne bieten wir Ihnen eine Unterstützung z.B. in Form eines Informationsseminars, Umsetzungsworkshops oder Implementierung der neuen Vorgaben an.

Weitere Informationen befinden sich auf unserer Seite unter: Beratung/Aufsichtsrecht/MaRisk

Bewertung von Krediten

Neu: Demo-Version des KreditPricer PLUS jetzt online verfügbar

Gewinnen Sie einen ersten Eindruck der vielfältigen Möglichkeiten des KreditPricerPLUS.
Sie können auf der Basis vorgegebener Ausfallstrukturkurven und Transitionsmatrizen verschiedene Kreditvarianten (hinsichtlich Zahlungsstruktur, Kuponzahlungen, Tilgungsmöglichkeiten, etc.) Fair Values von Krediten ermitteln. Weiter können Sie die regulatorischen Eigenkapitalunterlegungen für die verschiedenen Ansätze (Standardansatz, IRB-Ansätze) ermitteln und embedded Kreditoptionen bepreisen.

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