Seminarreihen

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1 PLUS i bietet Ihnen die Möglichkeit, komplette, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Ausbildungsreihen zu buchen. Diese Ausbildungsreihen können einerseits nach Themengebiet (z.B. Meldewesen, Risikomanagement, Eigenhandel) und andererseits nach Zielgruppe (z.B. Aufsichtsrat, Vorstand, Revision, Risikocontrolling, Back Office, Eigenhandel) für Sie zugeschnitten werden. Auf Wunsch können die Ausbildungsreihen auch im Rahmen einer schriftlichen und / oder mündlichen Prüfung zertifiziert werden.

Exemplarisch haben wir hier die drei Ausbildungsreihen Eigenhandel / Risikocontrolling, Kreditrisikomanagment und Fixed Income für Sie konzipiert. Auf Wunsch wäre es jedoch auch möglich, in einer Art „Baukastenprinzip“ andere Ausbildungsreihen (z.B. Meldewesen, Produktspezialist, etc.) für Sie zu konzipieren. Sehen Sie im Folgenden anhand dieser drei Ausbildungsreihen, wie solche Reihen exemplarisch aussehen können. Bezüglich der Inhalte der angegebenen Einzelseminare sei auf die vorher verwiesenen Beschreibungen in den Seminarblöcken verwiesen.            
            
             Eigenhandel und Risikocontrolling

             Fixed Income Management

             Kreditrisikomanager

Nutzen Sie diese einzigartige Möglichkeit, sich mit solch integrierten Trainingsreihen auf den aktuellen Stand zu bringen!

Ausbildungsreihe Eigenhandel und Risikocontrolling:

Derivative Instrumente sind aus dem modernen Investment-Banking nicht mehr wegzudenken. Dabei gehören klassische derivative Produkte der „ersten Generation“, z.B. FRAs, Forwards, Futures, Swaps und optionsähnliche Produkte (Caps, Floors und Swaptions) zur Grundausstattung eines jeden Händlers und Risikomanagers. In einem Umfeld stark schwankender Aktienkurse, Währungen und Zinsen ist das Wissen um die Einsatzmöglichkeiten, das Pricing und die Risikosteuerung mittels dieser Standardderivate unentbehrlich.

Die Wachstumsmärkte schlechthin kennzeichneten in den letzten Jahren jedoch neuartige Produktkonzeptionen exotischer Optionen und Kreditderivate wie Credit Default und Total Return Swaps, Credit Spread Options und Credit Linked Notes. Aufgrund der herausragenden Entwicklung und der Schlüsselrolle derivativer Produktinnovationen in den aktuellen Finanzmarktturbulenzen, bilden diese eine Fokusthematik der Seminarreihe.

Die Ausbildungsreihe „Eigenhandel und Risikocontrolling“ wendet sich an Mitarbeiter im Handel, Risikomanagement und –controlling sowie der Revision. Basierend auf den notwendigen mathematischen und statistischen Grundlagen werden die Standardprodukte, speziell aber auch die neueren Produktvarianten, ausführlich vorgestellt. Weitere Schwerpunkte bilden die adäquate Risikosteuerung und –messung mittels „State-of-the-art“-Quantifizierungsmethoden, wie auch die notwendigen aufsichtlichen Grundlagen bzgl. der MaRisk und der SolvV. Insbesondere die letztgenannten Themenkomplexe stellen gegenwärtig Problemfelder dar, deren Bearbeitung für die Mehrheit der Kreditinstitute unerlässlich ist.

Teilmodule:
1.     Mathematik und Statistik in der Banksteuerung
2.     Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
3.     Zinsderivate I und II
4.     Foreign Exchange
5.     Aktienderivate
6.     Kreditderivate
7.     Corporate und Emerging Market Bonds
8.     Asset Backed Securities
9.     Rohstoffe und Rohstoffderivate
10.   Strukturierte Finanzprodukte (Zins-, Equity- und Credit)
11.   Value-at-Risk
12.   MaRisk: Schwerpunkt: Anforderungen an Handelsgeschäfte
13.   Effiziente Eigenkapitalsteuerung in den Marktpreisrisiken der SolvV

Fixed Income Management:

Das originäre Zinsrisikomanagement hat allen finanzwirtschaftlichen Neuentwicklungen und dem gegenwärtigen Fokus auf die Adressrisikosteuerung zum Trotz nichts von seiner fundamentalen Bedeutung im Portfoliomanagement eingebüßt. Vielmehr zeigen die aktuellen Probleme zahlreicher Kreditinstitute, deren Ursachen durchaus auch in den Zinsentwicklungen der vergangenen Jahre zu sehen sind, dass ein effektives und effizientes Fixed Income Management ein grundlegender Bestandteil jedes erfolgreichen Geschäftsmodells ist.

Im Rahmen der Ausbildungsreihe Fixed Income Management werden Sie nicht nur die Risikokomponenten von Fixed Income-Instrumenten und das erfolgreiche Management der Zinsänderungsrisiken über Sensitivitätskennzahlen kennen lernen, sondern auch die Fähigkeit erwerben, Rentenportfolios erfolgreich zu strukturieren, zu steuern und unterschiedliche Zinsszenarien zu simulieren. Sie werden in der Lage sein, sowohl Zinsprognosen ertragssteigernd umzusetzen, als auch Risiken effizient zu messen und zu begrenzen. Weiterhin lernen Sie die Funktionsweise von symmetrischen und asymmetrischen Zinsderivaten, wie Forwards, FRAs, EONIA-Swaps, Geld- und Kapitalmarkt-Futures, Swaps, Swaptions, Caps und Floors und deren Einsatzmöglichkeiten für Trading-, Arbitrage- und Hegding-Strategien kennen.

Neben diesen Derivaten gibt es eine Vielzahl strukturierter Kapitalmarktprodukte, die direkt von den Banken angeboten werden und vermehrt auf kundenspezifische Anforderungen ausgerichtet sind. Sie werden nach dieser Seminarreihe das Rüstzeug besitzen, diese komplexen Instrumente zu strippen, zu bewerten und darauf aufbauend effizientes Risikomanagement zu betreiben.

Teilmodule:
1.    Fixed Income Analyse
2.    Zinsderivate I
3.    Zinsderivate II
4.    Kreditderivate
5.    Strukturierte Zinsprodukte / Financial Engineering
6.    Fixed Income Portfoliomanagement

Kreditrisikomanager:

Die spektakulären Pleiten im Firmenkundenbereich der Kreditinstitute, vor allem aber die noch immer aktuellen Finanzmarktturbulenzen, verdeutlichen die dringende Notwendigkeit einer bewussten risiko- / returnorientierten Steuerung der Adressrisiken sowohl auf bilateraler als auch auf Portfolioebene. Das adäquate Management von Bonitätsrisiken ist damit zu einem entscheidenden Wettbewerbs- und – wie in der jüngeren Vergangenheit auf dramatische Weise verdeutlicht - Existenzfaktor geworden.

Den Instituten stehen im Rahmen des Kreditrisikomanagements einerseits innovative Instrumente zur Verfügung, die es erlauben, bewusst Bonitätskomponenten, z.B. in Form von Kreditderivaten, oder komplette Kreditportfolios, z.B. mittels ABS-Transaktionen, zu handeln. Andererseits kam gerade diesen Produktgruppen eine unrühmliche Schlüsselrolle in den globalen Finanzmarktverwerfungen zu.

Gegenwärtig bilden allen voran die adäquate Risikosteuerung und –messung mittels „State-of-the-Art“-Quantifizierungsmethoden, wie auch die aufsichtlichen Grundlagen der MaRisk und der SolvV Problemquellen im täglichen Umgang mit Kreditrisiken.

1 PLUS i hat deswegen eine abgestimmte Trainingsreihe für Sie konzipiert, die Sie in die Lage versetzt, diese unabdingbaren neuen Anforderungen zu bestehen. Sie lernen die Funktionsweise wichtiger Kreditrisikotransferprodukte problemorientiert kennen und erhalten das Rüstzeug, Kreditrisiken ertrags-, aber auch risikobewusst zu steuern.

Teilmodule:
1.    Solvabilitätsverordnung (SolvV) – Schwerpunkt Adressausfallrisiko
2.    MaRisk: Schwerpunkt: Anforderungen an das Kreditgeschäft
3.    Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements
4.    Risikoklassifizierungsverfahren und Frühwarnsysteme
5.    Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft
6.    Corporate und Emerging Market Bonds
7.    Kreditderivate
8.    Asset Backed Securities
9.    Kreditrisikomodelle
10.  Risikotragfähigkeit der Gesamtbank und Limitkonzeption