Risikocontrolling und -steuerung

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Die Verschärfung des zunehmend internationalen Bankenwettbewerbs sowie spektakuläre Pleiten im Eigenhandel und Firmenkundengeschäft der Kreditinstitute stellen das Bankrisikomanagement vor neue Herausforderungen. Letztlich fordern auch die umfangreichen aufsichtsrechtlichen Regelungen ein umfassendes und effektives Risikomanagement.
Nur im Rahmen eines Risikosteuerungskonzeptes, das sowohl quantitative als auch qualitative Komponenten umfasst, kann die Risikoposition des Gesamtbankportfolios als Grundlage für die risk-/returnorientierte Gesamtbanksteuerung adäquat bestimmt werden. Die Teilnehmer werden in den hierzu angebotenen Veranstaltungen für die Problematik der begrenzten Risikotragfähigkeit des Institutes und den effizienten Einsatz des Eigenkapitals zur Risikodeckung sensibilisiert. Sie erhalten das Rüstzeug zur Definition und Implementierung von Limitsystemen auf Gesamtbank- und untergeordneten Ebenen sowie zur Konzeption eines geeigneten Risikotragfähigkeitskonzeptes.

Zudem wird in diesem Themenkomplex vor allem die Quantifizierung und Steuerung der verschiedenen Risikoarten vorgestellt. Um den vielschichtigen Prozessabläufen gerecht zu werden, werden einzelne Aspekte herausgegriffen und vertieft thematisiert, z.B. Fragen der Implementierungstechniken, Methoden des Back- und Stresstesting.
Hervorzuheben ist dabei die Kreditrisikosteuerung. Aus Performancesicht, vor allem aber im Kontext der Finanzmarktturbulenzen der jüngeren Vergangenheit ist die zielgerichtete Steuerung und Quantifizierung von Kreditrisiken sowohl auf kontrahenten-, emittenten- als auch portfoliospezifischer Ebene von höchster Bedeutung. Den Teilnehmern werden daher zunächst "traditionelle Derivate" des Kreditgeschäftes, deren Bewertung und Integration in die Risikosteuerung vorgestellt. Im Fokus stehen aber auch moderne Produktstrukturen wie Kreditderivate und ABS, die einen isolierten Handel mit Bonitätsrisiken ermöglichen und aufgrund ihrer zentralen Rolle im Krisenverlauf in den Diskussionsmittelpunkt rückten. Neben der Funktionsweise der wichtigsten Produktstrukturen werden Ihnen neueste Mess- und Managementansätze sowie die notwendigen finanzmathematischen und statistischen Grundlagen für die erfolgreiche Steuerung von Kreditrisiken vermittelt.

1 PLUS i verfügt über Spezialisten, die einerseits durch ihre einschlägige Berufserfahrung bei Kreditinstituten und der Bankenaufsicht und andererseits durch vielfältige Beratungstätigkeiten in den Bereichen Handel, Treasury, Revision, Risikomanagement und Risikocontrolling die Methoden zur Quantifizierung und Steuerung von Marktpreis-, Kredit-, Liquiditäts- und operationalen Risiken praxisnah und methodisch fundiert präsentieren können.

Alle Seminare können einzeln gebucht und bei Bedarf auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten werden. Bei Interesse an einer systematisch abgestimmten Trainingsreihe werfen Sie auch einen Blick auf unsere Seminarreihen!