Kreditrisiko
1 PLUS i bietet im Rahmen des Risikomanagements einen integrativen Ansatz zur Messung von Kreditrisiken an. Auf diesem Wege werden Kreditrisiken in verschiedenen Bereichen eines Kreditinstituts identifiziert, analysiert und gesteuert.
Als Grundlage für die Messung von Kreditrisiken bieten wir Ihnen maßgerechte Lösungsansätze für die Etablierung eines Ratingverfahrens an, sodass darauf aufbauend eine PD-Prognose möglich ist. Dabei werden interne wie externe Ratinginformationen ausgewertet und zu einem Score aggregiert. Neben der Ermittlung einer Ausfallwahrscheinlichkeit bieten wir Verfahren zur LGD-Prognose und CCF-Prognose an, die im Wesentlichen auf einer Sammlung von historischen Verlustdaten basieren. Auf Basis dieses Datenhaushaltes werden bewährte Methoden verwendet, die die Umsetzung von aufsichtlichen Zwecken garantieren und darüber hinaus wertvolle Informationen für eine Vor- und Nachkalkulation bzw. die Risikosteuerung und den Kreditrisikohandel liefern. Hierfür bietet sich auch das von 1 PLUS i entwickelte Tool Kreditpricer PLUS an. Neben der Einzelbetrachtung von Krediten kann darüber hinaus ein Kreditportfoliomodell etabliert werden, um Ihr Portfolio auf Korrelationen und Streuungen zu untersuchen. Dabei beraten wir Sie gerne, welches der etablierten Modelle (CreditPortfolioView, CreditRisk+, CreditMetrics, Credit-Spread-Modell) für Ihr Haus die effizienteste und passende Lösung ist. Nutzen Sie hier unsere Kompetenz und jahrelange Erfahrung in Bezug auf Konzeption und Implementierung auf diesem Gebiet.