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Kostenlose Online-Workshops für die Mittagspause

Neue Workshopreihe vom 06. März 2024 bis 17. Juli 2024

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Gestiegene Ansprüche an die interne Revision und wie 1 PLUS i Sie dabei unterstützen kann.

Lesen Sie mehr zu unserer langjährigen Expertise in der internen Revision

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Workshop Neuauflage – als Inhouse- und Online-Version buchbar – Workshopreihe „BASEL IV“

In unserem Auftakt-Workshop erfahren Sie bereits viele Details aus Praxis und Theorie zu den Neuerungen. Vertiefendere Aspekte und Beispiele erhalten Sie in den sich anschließenden drei Workshops zu den Themen Kreditrisiko, Marktrisiko und Kontrahentenrisiko.

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Fachbeiträge

  • HERAUSFORDERUNGEN DER EMIR REFIT

    Alexander Voß, Christian Schuster, David Kamm, Hendryk Braun, Lukas Dehler, Matthias Hetmanczyk-Timm | 14.02.2024

    Am 29. April dieses Jahres wird mit EMIR REFIT das Transaktionsreporting im Derivatehandel vor neue Herausforderungen gestellt. Der Fachbeitrag vertieft Details der EMIIR REFIT, die sich im Rahmen unserer Umsetzungsprojekte als Herausforderung erwiesen haben und insofern besonderer Berücksichtigung bedürfen. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Datenqualität und Falschmeldungen, die Besonderheiten bei Lifecycle Events sowie die praktische Umsetzung des OTC-ISIN/UPI Wasserfalls anhand einer Fallbetrachtung.

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  • Management von ESG-Risiken in Banken

    Henning Heuter | 07.02.2024

    In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein immer wichtiger werden, sehen sich Banken mit neuen ESG (Umwelt, Soziales, Governance)-Regulierungen konfrontiert. Unser neuester Fachbeitrag thematisiert die Ziele und Auswirkungen aktueller Regulierungsmaßnahmen und betrachtet, welche Fragen sich Finanzinstitute zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung dieser Risiken stellen sollten.

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  • AUSWIRKUNGEN DER 7. MARISK-NOVELLE AUF DIE VALIDIERUNG

    Dr. Walter Gruber, Henning Heuter, Dr. Christian Stepanek | 12.01.2024

    Mit der Veröffentlichung der 7. MaRisk-Novelle sind mit dem Modul AT 4.3.5 neue Anforderungen an die Verwendung von Modellen gestellt worden. Die Anforderungen sind technologieunabhängig und umfassen u.a. auch künstliche Intelligenz (KI). Der vorliegende Fachbeitrag befasst sich mit den neuen Herausforderungen, die sich ab 2024 im Rahmen der Validierung in den Instituten hieraus stellen. Wir gehen darauf ein, welche Tätigkeiten zunächst einmalig erfolgen müssen und wie sich die neuen Anforderungen auf die regelmäßigen Validierungstätigkeiten im Institut auswirken.

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  • AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM TRANSAKTIONSREPORTING

    Alexander Voß, Matthias Hetmanczyk-Timm | 14.12.2023

    Der vorliegende Fachbeitrag ist der Start einer 1 PLUS i-Fachbeitragsreihe zum Thema des regulatorischen (transaktionsbasierten) Reportings. Der vorliegende Fachbeitrag gibt einen Überblick zu den wichtigsten Änderungen in 2023 / 2024 ff. Der Fokus liegt hierbei auf EMIR REFIT, dem Review der gesamten MIFID II- / MiFIR-Rahmenwerke sowie auf den Vorgaben der Geldmarktstatistik (MMSR). In den jeweiligen meldespezifischen Folgefachbeiträgen werden die hier angeschnittenen Themen und Herausforderungen vertieft. Darüber hinaus wird in den zukünftigen Veröffentlichungen auf weitere Aspekte eingegangen.

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  • VALIDIERUNG DER INITIAL MARGIN MODELLE

    Matthias Hetmanczyk-Timm | 24.07.2023

    Unter der EMIR sind Kontrahenten in einem bilateral abgeschlossenen OTC-Derivat zum Austausch von Nachschussverpflichtungen (VM) und Initial Margins (IM) verpflichtet. Die IM schätzt die zukünftigen Marktwertveränderungen und wird anhand von Modellen berechnet. Die EBA hat einen RTS entwickelt, der sich auf die Validierung der Modelle zur Berechnung der IM konzentriert. Er wurde am 03.07.2023 veröffentlicht. Der vorliegende Fachbeitrag gibt einen Überblick über den Aufbau und die Inhalte dieses RTS und hebt besondere Kernaussagen und Daten hervor.

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  • ESG-RISIKEN IN DER 7. MARISK-NOVELLE

    Henning Heuter, Michael Hölzl, David Kamm, Dr. Christian Stepanek | 12.07.2023

    Die 7. MaRisk-Novelle wurde kürzlich durch die BaFin veröffentlicht. Dem Thema ESG-Risiko kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu. Dieser Fachbeitrag widmet sich daher fokussiert dem Thema ESG und dessen Umsetzung im Risikomanagement von Finanzinstituten.

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  • MARISK-NOVELLE 2023

    Anita Schacht, Henning Heuter | 07.07.2023

    Die 7. MaRisk-Novelle – MaRisk 2023 – ist veröffentlicht! Mit diesem Fachbeitrag geben wir Ihnen einen Überblick über die Neuerungen, Spezifizierungen und Klarstellungen der jüngsten Überarbeitung der MaRisk und gehen auf die Unterschiede zur Konsultationsfassung ein.

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  • EINSATZ VON KI IN DER FINANZBRANCHE

    Dr. Raphael Reinwald | 22.05.2023

    Durch ChatGPT sind die Themen Künstliche Intelligenz und KI-Modelle auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen, in der Finanzbranche wird KI in manchen Teilbereichen schon seit einiger Zeit erfolgreich eingesetzt und erfährt zunehmende Beliebtheit. Der vorliegende Übersichtsartikel gewährt einen Einblick in die verschiedenen Arten von Künstlicher Intelligenz (Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning und Self-Supervised Learning), wichtige regulatorische Grundlagen und aufsichtliche Erwartungen (von BaFin und EBA) sowie mögliche Anwendungsbereiche und Tools.

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  • AUFSICHTLICHE BEHANDLUNG VON KRYPTOASSET-ENGAGEMENTS – BCBS 545

    Lukas Görnert, Thorsten Gendrisch, Jochen Kayser, Henning Schneider | 17.02.2023

    Der Baseler Ausschuss hat am 16.12.2022 den Regulierungsstandard d545 zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Krypto-Assets veröffentlicht. Ziel des Ausschusses ist es, Krypto-Assets als neuartige Vermögensgegenstände erstmalig einem regulatorischen Rahmenwerk zu unterziehen. Der vorliegende Beitrag gewährt einen Einblick in den Standard und fasst die Kernaussagen hinsichtlich Struktur, Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und Operationelles Risiko zusammen. Der Aufsichtsstandard soll bis zum 01. Januar 2025 umgesetzt werden.

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Kommende Seminare

14.06. – 16.06.2023
05.09. – 07.09.2023

Bankfachwissen für Neu- und Quereinsteiger
Referent: Henning Heuter
Anbieter: ManagementCircle

Ein Eindruck über unsere Seminartätigkeit

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